버블 탐지기

정상

VIX

17.20

60일 평균

16.30

15 미만 일수

60일 중 15일

VIX가 오래 낮게 머물면 지나친 안일함의 신호입니다. 폭풍 전의 고요.

건전한 시장 폭

SPY 60일

−1.23%

참여율

45.5%

상승 섹터

5

더 적은 종목으로 시장이 오르면 주도주가 좁아진다는 뜻으로, 전형적인 경기 후반 경고입니다.

정상적인 신용

z-점수

−0.97

HYG/LQD 스프레드 축소는 신용시장의 공격적인 위험 추구를 뜻합니다.

정상

200일선 대비

+0.67%

SPY

755.72

200일선

750.67

SPY가 200일 평균 위로 벌어진 정도. 극단적으로 벌어지면 평균 회귀 위험이 커집니다.

균형

스프레드

+7.02%

금과 미 국채가 주식보다 부진하면 위험 선호가 최고조라는 뜻입니다.

이례적 고요

변동성 비율

0.100

VIX의 변동성이 이례적으로 낮으면 시장이 모든 위험을 지우고 있다는 뜻입니다. 충격에 앞서 나타나는 경우가 많습니다.